Beteken Reversion Moving Average

Beteken Reversion Wat is die gemiddelde Reversion Mean terugkeer is die teorie wat daarop dui dat die pryse en opbrengste uiteindelik terug in die rigting van die gemiddelde of gemiddelde beweeg. Dit beteken of gemiddelde kan die historiese gemiddelde van die prys of terugkeer, of 'n ander toepaslike gemiddelde wees soos die groei in die ekonomie of die gemiddelde opbrengs van 'n bedryf. Afbreek Mean Reversion Hierdie teorie het gelei tot baie belê strategieë met betrekking tot die koop of verkoop van aandele of ander sekuriteite van die onlangse vertonings het grootliks verskil van hul historiese gemiddeldes. Dit kan egter 'n verandering in opbrengs 'n teken dat die maatskappy nie meer dieselfde vooruitsigte dit een keer gedoen het, in welke geval dit is minder waarskynlik dat gemiddelde terugkeer sal plaasvind nie. Persent opbrengste en pryse is nie die enigste maatreëls oorweeg gemiddelde terugkeer rentekoerse of selfs die prys-verdienste-verhouding van 'n maatskappy kan wees onderhewig aan hierdie verskynsel. 'N terugkeer behels die terugkeer van 'n voorwaarde terug na 'n vorige toestand. In gevalle van geringe terugkeer, die gedagte is dat enige prys wat ver dwaal van die langtermyn-norm weer sal terugkeer, terug te keer na sy verstaan ​​staat. Die teorie is gefokus op die terugkeer van slegs relatief uiterste veranderinge, soos normale groei of ander skommelinge is 'n verwagte deel van die paradigma. Die gemiddelde terugkeer teorie gebruik word as deel van 'n statistiese ontleding van marktoestande, en kan deel van 'n algehele handel strategie wees. Dit geld ook vir die idees van die koop van 'n lae en verkoop hoë, deur die hoop om abnormale aktiwiteit wat sal teoreties terugkeer na 'n normale patroon identifiseer. Die terugkeer na 'n normale patroon is nie gewaarborg nie, as 'n onverwagse hoë of lae 'n aanduiding van 'n verskuiwing in die norm kan wees. Sulke gebeurtenisse kan die volgende insluit, maar is nie beperk tot, nuwe produk vrystellings of ontwikkelings op die positiewe kant, of herinner en regsgedinge op die negatiewe kant. Selfs met uiterste gebeure, is dit moontlik 'n sekuriteit sal 'n gemiddelde terugkeer ervaar. Soos met die meeste markaktiwiteit, is daar min waarborge oor hoe bepaalde gebeurtenisse sal of sal geen invloed op die algehele aantreklikheid van bepaalde effekte. Beteken Reversion Trading Mean terugkeer handel lyk om munt te slaan uit uiterste veranderinge binne die pryse van 'n bepaalde sekuriteit, gebaseer op die aanname dat dit sal terugkeer na sy vorige staat. Hierdie teorie toegepas kan word om beide die koop en verkoop, want dit laat 'n handelaar om voordeel te trek op onverwagte op - en red op die voorkoms van 'n abnormale low. Moving Gemiddeldes en Mean Reversion Strategie Bewegende Gemiddeldes (MA) is een van die mees gewilde aanwysers wat in forex. Hulle is egter inherent 'n sloerende aanwyser en altyd agter huidige prys aksie. Handelaars gebruik dikwels verskillende taktiek om te probeer om hierdie vertraging te kry, maar in 99 van die gevalle, dit is soos om te probeer om die see terug te hou. Een van die mees algemene gebruike van bewegende gemiddeldes is die gebruik van kort / lang termyn MA crossover, en een van die mees dikwels aangehaal gebruike is die sogenaamde dood kruis. 'N die dood kruis vind plaas wanneer die lang termyn MA kruis bo die korttermyn MA. In die volgende grafiek, 'n 50 MA (rooi) oorgesteek en oor 'n 10 MA (blou). Die mees bekende dood kruis is die SampP500 200mA kruising van die 50mA. Handelaars het na willekeur opgedra fantastiese betekenis aan die kruis, want dit het voorafgegaan twee van die grootste mark verloor in die geskiedenis. Maar dit beteken nie dat dit sal altyd so nie. Na alles, op 1 Julie 2010 na die val 209 punte, die dood kruis afwaartse plaasgevind en die SampP dadelik na die noorde geskiet, kry 365 punte. Dan weer op 12 Augustus 2011 was daar 'n ander dood te steek afwaartse, en die prys is amper terug na vlakke wat verband hou met die kruis. Handel al CROSSOVER is nie noodwendig 'n goeie strategie nie. Byvoorbeeld, hier is die resultate vir die handel elke crossover vir die afgelope jaar op die EURUSD met 2 punt versprei. Dit is horible. Dit sou nooit sin maak om op te sit deur middel van 'n 2365 punt drawdown net om terug te 1485 punt verlies te kry. Die 31 akkuraatheid sou waarskynlik ry die meeste handelaars gek sowel. Dan is daar variasies om die eenvoudige crossover, suig as stapel, koeverte en die gebruik van standaardafwykings. Dit is egter buite die bestek van hierdie artikel. Beteken terugkeer is bloot 'n manier om die idee dat meer as 'n gegewe tydperk, prys van 'n instrument, of die opbrengs op 'n belegging, sal terug na 'n paar gemiddelde waarde te beweeg uit te druk. Die maklikste manier om dit te verduidelik is om 'n grafiek van 'n prys beweeg terug na 'n gemiddelde en het weer net wys. Beteken terugkeer handel effektief daar is 'n paar inportant dinge in gedagte te hou. As jy die lang uitstel weg van die MA lyn is die handel, jy toonbank tendens handel. Hierdie strategie is nie vir die lig van hart, en nie iets wat baie handelaars doen wanneer die eerste begin. Die mees algemene gebruik, is om in ambagte met die tendens van die trek rug teen die MA lyn. Wanneer ek met behulp van die strategie, sal ek 'n 20 SMA en 'n 100 SMA en handel gebruik in die rigting van die geneig wanneer die prys terug na die kort SMA beweeg en gebruik die lang SMA as die stop. Maar ek sal altyd seker maak dat die nuus siklus is die ondersteuning van die handel. Aangesien dit is beslis 'n tendens handel strategie, Jy moet volume het aan jou kant. Gebruik MACD, RSI of 'n ander aanwyser om te bepaal of jy gaan met verhoogde prys posisies, of nie en kry dan in wanneer die prys terug na die kort SMA beweeg. Vertaal na RussianMean Reversion: hedendaagse Bewegende Gemiddeldes outeur: GunjanDuaa 4 Oktober 2012 bewegende gemiddeldes is een van die mees gebruikte aanwysers in studies tegniese ontleding. Wat begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde en dan na eksponensiële bewegende gemiddelde het met die verloop van tyd en koms van die rekenaar geprogrammeer sagteware het tegnici om te eksperimenteer en kom met nuwe vorme van berekening data gemaak. DEFINISIE Gemiddelde terugkeer dui daarop dat die batepryse uiteindelik sal omkeer na sy gemiddelde of gemiddelde voordat tendens hervatting of tendens omkeer, dit kan wees dat die pryse sal terugkeer na die gemiddelde of te konsolideer vir 'n rukkie tot die tyd wat dit nader aan die gemiddelde kom, dit is 'n proses waar baie handel stelsels is gebaseer op waar opgetree word wanneer die onlangse prestasie het verskil van hul historiese gemiddeldes. MODERNE bewegende gemiddeldes Eenvoudige bewegende gemiddeldes is nog steeds gebruik word deur baie, maar met verloop van tyd en 'n vereiste is om te meet prys verskillend gemaak vir nuwe denke en nuwe gemiddeldes. In hierdie artikel sal ek nuwer bewegende gemiddeldes wat ontwikkel het met die tyd en behoefte te verduidelik. Dubbeleksponensiaalverdeling (Dema) en drie (Tema) 'n bewegende gemiddelde is 'n gladde buig lyn wat die visuele bevestiging van die langer tendens termyn van 'n gemiddelde bied, is hulle agter aanwysers waar vinniger bewegende gemiddeldes is woelig en langer termyn gemiddeldes is gladder, om verminder die tydsverloop hierdie gemodifiseerde eksponensiële gemiddeldes is gedink. Hulle word gebruik vir die verskaffing van seine in crossover of tendens bepaling vroeër as ander bewegende gemiddeldes. DOEN die wiskunde Double Eksponensiële MA Formule: Dema 2EMA - EMO (EMA) Drie Eksponensiële MA Formule: TEMA (3EMA - 3EMA (EMA)) EMO (EMO (EMA)) EMO EMO (1). (Close - EMO (1)) N Die smoothing tydperk. Grafiek 1 het bewegende gemiddelde crossover, dit duidelik blyk dat TEMA gee sein die vroegste gevolg deur Dema en dan Eenvoudige bewegende gemiddelde. So het die lag verminder en ons kan die tendens vroeër betree. Verplaas bewegende gemiddelde (DispMA) 'n DispMA is 'n bewegende gemiddelde wat vorentoe of agtertoe deur 'n spesifieke tyd interval kan aangepas word. Verskuiwing van die bewegende gemiddelde agtertoe om te bly in die lang termyn tendens, sal dit 'n sloerende effek te skep verskuiwing van die bewegende gemiddelde uit na 'n tydige uitgang te maak wanneer die toonbank tendens ontwikkel, sal dit 'n leidende effek te skep. Die doel van die DisMA is om skielike whipsaws wat gewoonlik in die ryp tendens of nuus wat verband hou gebeure kom vermy, sal die verplasing minder aantal valse seine veroorsaak. Die gewone verplasing vlakke 3 dae 5 dae vorentoe of terug. Dit kan gebruik word vir die vind van ondersteuning en weerstand of as 'n crossover sein en ook baie nuttig in sikliese studies. Grafiek 2 toon dat hoe langer bewegende gemiddelde vorentoe geplaas hou ons in die tendens terwyl die korter bewegende gemiddelde wat agtertoe geplaas help ons kry 'n tydige uitgang. GEWEEGDE bewegende gemiddelde (WBA) Kom ons neem 'n blik op 'n ander tipe van bewegende gemiddelde. Die doel van WBG is die lag weg te neem en die verhoging van die sensitiwiteit faktor tot die prys. Die geweegde bewegende gemiddelde is geweegde gemiddelde van die laaste N pryse, waar die gewig verminder deur 1 met elke vorige prys. MEER MATH Berekening: ((n pn) ((n - 1) Pn-1) ((n - 2) Pn-2) ((n - (N - 1)) Pn - (N-1)) / (. N (N - 1). (N - (N - 1)).) WBG vinniger reageer op prysveranderinge, want dit plaas meer belang op die onlangse prysbewegings op die manier is dit toon die tendens vinniger in vergelyking met die eenvoudige bewegende gemiddelde. kleinstekwadrate bewegende gemiddelde dit bewegende gemiddelde soms ook genoem as eindpunt bewegende gemiddelde. dit is gebaseer op liniêre regressie, maar neem dit 'n stap vorentoe deur skat dat wat sou gebeur het as die regressielyn voortgegaan, maak dit meer reageer op tendense en spot die tendense vroeër in vergelyking met ander bewegende gemiddeldes. die gebruike hoofsaaklik gebruik as 'n crossover sein met sy eie of met ander bewegende gemiddelde of kan gebruik word met die prys beweeg bo of onder dit as 'n koop of te verkoop sein. In Grafiek 3 plot ons drie bewegende gemiddeldes in een grafiek die eerste een die kleinste Square bewegende gemiddelde (groen) ook genoem as eindpunt bewegende gemiddelde. die rooi sirkels wys die prys styg bo die gemiddelde vertoning verandering in die tendens of eindpunt van die tendens op en af ​​help om die uitgang posisie of neem die teenoorgestelde handel. Die ander twee is WBG (dik violet) en EMO (verpletter Red), berekening van beide die gemiddeldes is byna dieselfde, maar in WBG meer gewig gegee aan die huidige prys so dit blyk dat WBG is nader aan prys in vergelyking met EMO WILDERS BEWEEG GEMIDDELDE Soos die naam aandui hierdie is geskep deur Welles Wilder die groot tegnikus sy werke sluit in relatiewe sterkte-indeks (RSI), Gemiddelde Directional indeks (ADX). Paraboliese Sar en Gemiddelde Ware Range (ATR). Dit word soms as die van die gewysigde bewegende gemiddelde die doel is om die prys bewegings glad te prystendense identifiseer. Wilder EMO prys vandag K EMO gister (1-k) waar k 1 / N, N aantal periodes Die formule is soortgelyk aan EMO wat 2 parameters, 'n tydreeks en 'n blik terug tydperk het en dit gee 'n gladde lyn. Prys verblyf en sluiting bo die gemiddelde is genoem as 'n uptrend en daaronder as 'n verslechtering neiging. Grafiek 4 toon twee gemiddeldes onder Wilders berekening. Hoe langer bewegende gemiddelde gebruik kan word vir tendens vasberadenheid en korter vir verhandeling vir die aankoop op dip en te verkoop op toeneem. Crossover bied handel seine, maar met 'n lag. RISING EKWITEIT CRUVE Byna almal gebruik bewegende gemiddeldes in die handel prystendense, sal hierdie nuwe bewegende gemiddeldes te help handelaars vang tendens in 'n beter manier en bou 'n fyner handel stelsel teenoor tendense verstaan ​​mark beter opbrengs van 'n stygende aandele curve. I39d wil deel met jou 'n eenvoudige gemiddelde terugkeer tegniek wat staatmaak op bewegende gemiddeldes. In kort, die idee is dat die gemiddelde-terugkeer seine kan benader word deur kruisings van verskillende lengte bewegende gemiddeldes. Dit is die beste duidelik gemaak deur die volgende illustrasie: In watter die data is van 'n 3000-dag dataset van 'n stock39s sluitingsprys. In hierdie model, ons het oor die algemeen 'n quotlongquot bewegende gemiddelde en een quotshortquot bewegende gemiddelde (in hierdie geval, 90 en 30 dae, onderskeidelik). Ons handel wanneer hierdie lyne sny, dan die keuse om te koop of te verkoop wat gebaseer is op die rigting van die tendens (of die kort MA styg of val). Ek daarop dat ons handel don39t presies wanneer die lyne sny, maar eerder wanneer hulle genoeg naby (deur sommige gebruiker-gedefinieerde metrieke). Terwyl dit is nie so statisties sterk soos gemiddelde terugkeer kon wees, it39s n redelike benadering met baie mooi eienskappe as gevolg van die vertraging tussen die twee MA: 'n redelike koop / verkoop strategie met 'n duidelike seine wat kom neer op 'n doeltreffende keerverlies van enige piek, behalwe vir gevalle van skielike en ernstige prys ineenstort. I39ve aangeheg 'n backtest dat ek gehardloop op 'n tegnologie-aandele tussen 2008 en 2010, met MA periodes van 30 en 10 dae. I39m ietwat nuut Quantopian en ek didn39t het baie tyd om my algoritme te skryf nie, so ek vra om verskoning vir 'n paar van die ru-tegnieke wat ek gebruik in my kode, wat ek van plan is om vas te stel in die toekoms weergawes. Ek is van plan om die deel wat besluit hoeveel om te belê (it39s tans meestal hand gestem met guesstimates), na 'n meer gesofistikeerde keerverlies voeg, en en die heuristiese om te bepaal of 'n sekuriteit negatief of positief is trending verbeter herskryf. Ek moet ook maak my algoritme begin kortsluiting aandele. There39s die algemeen 'n groot deel van die kalibrasie gedoen moet word om hierdie algoritme. Dit sou waarskynlik ook nuttig wees om 'n paar ontledings wat die beste MA tydperke te bepaal om te gebruik ontwikkel. Voel vry om te speel met hierdie algoritme en kyk of jy iets interessant vind Daar was 'n fout laaiïng hierdie backtest. Weer backtest uit te met aanvanklike kapitaal backtest ID: 55097f265125cc733e0b1e5b Daar was 'n runtime fout. Iets het verkeerd geloop. Jammer vir die ongerief. Probeer die ingeboude debugger om jou kode te ontleed. As jy hulp wil, stuur 'n e-pos. Verskoon die bult, maar dit is 'n notaboek wat ek gemaak het om te help visualiseer soos jou foto. Die veranderlikes is toeganklik sowel. Laai notaboek voorskou. Notaboek voorskoue is tans nie beskikbaar nie. Ek het 'n geruime tyd op soek na oor hierdie oor, en ek moet dit vir jou gee: dit is 'n baie goed bereken en intuïtief algoritme. Ek was in staat om 'n paar mooi goeie verbeterings aan die algorithm39s leesbaarheid en prestasie te maak. Sover reëls van die kode gaan, ek gesoek na 'n paar leesbaarheid verbeteringe aan te bring deur die vaartbelyning van sommige van die meer streng metodes gebruik te maak van Quantopian builtins. Ek verwyder die behoefte aan 'n prys databasis en 'n 30-dag wagperiode met behulp van die geskiedenis funksie. Ek gebruik ook die rekords soos Darrell voorgestel om die posisies en hefboom te spoor. Ten einde te verseker dat die bestellings ingegaan korrek, ek verander die bestellings deur persentasies. Daarna het ek opgelet dat jy 'n quotpassquot verklaring waar die algoritme genoem vir 'n quotcontinuequot verklaring geplaas het. Sonder jou kommentaar, ek sou beslis het dit gemis. In terme van algoritme logika, ek omgekeer die koop / verkoop inisiasies te aktiveer wanneer die prys die afgelope 4 dae verhoog / verlaag ten einde die gemiddelde terugkeer momentum te ry tot in teenstelling met die raai of dit sal. As 'n eenkant, dit maak die algoritme meer van 'n baster as beteken terugkeer nie, maar ek was in staat om te kry 'n paar kry 'n paar goeie verbeterings aan die Sharpe-verhouding. Ek verwyder ook 'n sekuriteit in jou monster wat gedenoteer in 2010 tot die algorithm39s prestasie tot op datum te besigtig. Dit presteer baie goed, groot taak. Beste, is Lotanna Ezenwa Die materiaal op hierdie webwerf bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie uitmaak, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende verskaf uitmaak dienste deur Quantopian. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat jy enige beleggingsbesluite. Ja, I39m tans besig om op die wysiging van die logika om 'n ander voorrade met behulp van pyplyn sluit. Ek het probeer om 'n paar daar na willekeur en die prestasie ontbreek. My hipotese op die oomblik is dat die nuwe sekuriteite gekies op grond van beginsels net so goed sal doen. I39ll plaas die update wanneer ek klaar is. Die materiaal op hierdie webwerf is bedoel vir inligting doeleindes en nie 'n aanbod om te verkoop, 'n uitnodiging om te koop, of 'n aanbeveling of onderskrywing vir enige sekuriteit of strategie uitmaak, en ook nie 'n aanbod om belegging adviserende dienste deur Quantopian uitmaak. Daarbenewens het die materiaal bied geen mening ten opsigte van die geskiktheid van enige sekuriteit of spesifieke belegging. Quantopian maak geen waarborge met betrekking tot die akkuraatheid of volledigheid van die menings wat in die webwerf. Die uitsig is onderhewig aan verandering en kan onbetroubaar geword om verskeie redes, insluitend veranderinge in marktoestande of ekonomiese omstandighede. Alle beleggings behels risiko, insluitende die verlies van die skoolhoof. Jy moet konsulteer met 'n belegging professionele voordat enige belegging decisions. The volgende artikel word geborg deur die Dr. Stoxx Options Brief in my twee vorige artikels oor hierdie onderwerp. Ek uiteengesit hoe handelaars en beleggers gebruik een van die mees algemene komponente van tegniese ontleding, die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N bewegende gemiddelde is 'n lopende gemiddeld van die sluitingsprys van 'n voorraad oor x aantal tydperke. Die twee mees gebruikte gemiddeldes is die 50day en 200day bewegende gemiddeldes. Bewegende gemiddeldes is nie net gebruik word deur spesiaal opgeleide mark tegnici. Selfs finansiële ontleders met Harvard MBA sal so dikwels as hulle dit doen aan P / E verhoudings en verdienste groeikoerse verwys na die 50day en die 200day bewegende gemiddeldes. In die vorige artikels, ek het gepraat oor hoe bewegende gemiddeldes help kry 'n goeie lees van 'n aandele prys grafiek. Weve gesien hoe om bewegende gemiddeldes gebruik om die dominante tendens van 'n voorraad of indeks, asook die ideale punte waarteen die water binnegaan of verlaat dié tendens te bepaal. Vandag wil ek my bespreking van bewegende gemiddeldes tot 'n einde te bring deur te praat oor nog 'n manier om bewegende gemiddeldes gebruik. Dit is, in werklikheid, die mees winsgewende tegniese handel strategie wat ek gebruik. In hierdie strategie ons wys op die idee dat sekere bewegende gemiddeldes veral die groot twee, die 50day en 200day gemiddeldes as magnete vir die prys van 'n voorraad of indeks wanneer dit beweeg te ver weg van die gemiddeldes. Die verskynsel ek hier verwysings het 'n fancy etiket. Sy noem gemiddelde terugkeer, en dit weer terug so dikwels in finansiële markte wat dit bestudeer en te leer hoe om voordeel te trek uit dit 'n soort van tuisnywerheid geword. Sommige van die wêreld se grootste finansiële gedagtes, insluitend Ivy League professore en Federale Reserwebank ekonome, het eweknie-geëvalueerde artikels oor die onderwerp gepubliseer. Die idee agter gemiddelde terugkeer, in 'n neutedop, is dit: 'n bewegende gemiddelde van aandeelprys verteenwoordig die opeenhoping van wysheid op die billike markwaarde van 'n bepaalde maatskappy se aandele (en dus, van die maatskappy self), terwyl die dag tot dag skommeling in aandeelprys is eerder 'n weerspieëling van die steeds veranderende grille van die mark sentiment. So wanneer dit sentiment dryf aandeelprys te ver van sy gemiddelde, die doeltreffendheid van markkragte om wat dit is, se aandeelprys is gebind om terug na sy gemiddelde terugkeer in kort bestel. Die bepaling van net wanneer die prys het te ver van sy gemiddelde gerek, en hoe ver terug na die beteken dit sal 'n reis wanneer dit terugkeer, is meer kuns as wetenskap. Maar daar is een instrument wat ons baie kan help met hierdie bepaling. Die gebruik van die verlede prys prestasie oor X aantal tydsintervalle, hierdie hulpmiddel maatreëls standaard afwyking van 'n bewegende gemiddelde en trek bands op die grafiek, beide bo die laer as die gemiddelde, wat die boonste en onderste grense van daardie afwyking toon. Daar word verwag dat die prys sal vervat bly binne hierdie bande vorentoe. Dit sou normale prys aksie wees. Enige beweging bo of onder die bands, dus dui op 'n abnormale gaan as die standaardafwyking, vandaar 'n overextension wat waarskynlik terugkeer na die gemiddelde. Die instrument Im praat hier natuurlik is Bollinger Bands, wat ontwikkel is deur die mark tegnikus, John Bollinger, terug in die 1980's. Ive gebruik hierdie bands vir die jaar en kan sê dat, soos die meeste tegniese aanwysers, dit werk goed wanneer hulle werk, maar toe die Bollinger Bands is nie goed werk, jou handel op grond van hulle verskriklik verkeerd kan gaan. Tog, toe ons n paar the Bands met stop-verlies om die skade te beperk, hulle is die beste instrument wat ons het vir die bepaling van die streke van die prys uiterstes waar 'n voorraad of indeks is waarskynlik veel langer te kry en flip terug na die gemiddelde. Laat ek jou wys jou 'n paar voorbeelde. In die grafiek hieronder sal jy sien aandele van eBay, Inc (Nasdaq: EBAY) met die 200day bewegende gemiddelde oorgetrek het, saam met die boonste en onderste Bollinger Bands vasgestel op 1,5 standaardafwykings weg van die gemiddelde. Jy kan sien hoe die afgelope 9 maande, wanneer die prys gereis buite óf band, dit was net 'n kwessie van tyd voordat dit terug gestuur die ander rigting. Ek gebruik 'n standaardafwyking van slegs 1,5 op die 200day bewegende gemiddelde in die bogenoemde grafiek want dit neem 'n beduidende skuif na selfs so ver weg van so 'n langtermyn-bewegende gemiddelde prys kry. Wanneer ons verkort ons tyd af na die 50day gemiddelde egter nodig goed om ons afwyking verhoog 1,5-2,0 om die geraas van valse seine te verminder. Hier is 'n grafiek van Amazon, Inc (Nasdaq: AMZN) tydens 'n eerder ondoeltreffende, onstuimige tyd in die blok onlangse geskiedenis. Ek het hier oorgetrek die 50day bewegende gemiddelde met bands vasgestel op 2,0 standaardafwykings weg van die gemiddelde. Jy kan 'n groter aantal seine in vergelyking met die grafiek hierbo, en ook dat sommige seine meer winsgewend as ander sou gewees het sien. As jy werk met Bollinger Bands, sal jy jou handel stelsel te verfyn. Jy kan nie net koop elke dip onder die onderste band en verkoop kort elke tydren bokant die boonste band. As jy eksperimenteer, ek stel voor die integrasie van 'n paar van die volgende voorstelle in jou handel stelsel: Neem net koop seine op gebiede van prys ondersteuning en verkoop seine op gebiede van prysweerstand Dont handel minderjarige beweeg buite die Bands maar slegs diegene wat die Bands oorskry deur 'n sekere persentasie (jy kan die B Bollinger Band aanwyser gebruik vir hierdie bepaling) Probeer aangaan net vir prys buite die Bands sluit op 'n dag, dan sluit die binnekant van die bande op die volgende dag net neem ambagte wanneer Bands is wyd en vermy ambagte wanneer Bands is vernoude Mean terugkeer teorie is 'n goed bevestig verskynsel dat wanneer goed geleer en gepas verhandel, kan 'n baie winsgewende benadering tot die markte wees. As jy op soek is na vir meer hulpbronne op hierdie handel stelsel, wil jy dalk die gemiddelde-Reversion Trading Handleiding Ek bied op my webwerf, DrStox probeer. Jy kan ook kyk na my boek, markneutrale Trading. waar ek ten volle verduidelik hoe ek hierdie handel stelsel. Maar seker die oorspronklike bron is altyd 'n goeie plek om te te begin: Bollinger op Bollinger Bands. die Bybel of the Bands